法巴永續高評等企業債券基金C(美元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 7.49 | 6.14 | N/A | N/A | N/A | |
Sharpe | 0.36 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | |
Alpha | 0.27 | 0.39 | N/A | N/A | N/A | |
Beta | 0.93 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | |
R-squared | 0.97 | 0.96 | N/A | N/A | N/A | |
與指數相關係數 | 0.9845 | 0.9821 | N/A | N/A | N/A | |
Tracking Error | 1.43 | 1.35 | N/A | N/A | N/A | |
Variance | 4.68 | 3.14 | N/A | N/A | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) | 6.34 | 0.25 | 0.9 | 6.14 | |
同投資類型平均 | 4.07 | 0.19 | 0.82 | 6.33 | |
同投資類型排名 | 84/342 | 106/342 | 167/342 | 200/342 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 1211/1754 | 1080/1754 | 744/1754 | 1335/1754 | |
同投資標的平均 | 6.13 | 0.24 | 0.89 | 7.12 | |
同投資標的排名 | 373/925 | 383/925 | 506/925 | 604/925 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 7.5 | 10.1 | N/A | N/A | N/A | |
Beta | 0.89 | 1.17 | N/A | N/A | N/A | |
Sharpe Ratio | 0.2911 | -0.4594 | N/A | N/A | N/A | |
Treynor Index | 0.7093 | -1.147 | N/A | N/A | N/A | |
Jensen Ratio | 0.2736 | 0.1064 | N/A | N/A | N/A | |
Informaton Ratio | 0.5512 | -0.2885 | N/A | N/A | N/A |